2016-06-29 13:18发布
而在假设的完美市场中,投资组合(单一或多样化)的预期报酬只由其系统性风险决定,而不是风险的降低这句话的意思是。正是由于多样化可以降低组合的非系统性风险。这句话讲的是预期报酬E(R)的决定,即投资组合的预期报酬只由其系统性风险的大小决定,由于交易成本为0,即分散非系统性风险的成本为0,所以市场不会因为承担非系统性风险而给投资者任何报酬:根据CAPM模型
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